原创 欧欧 欧欧量化抓妖记 2025年06月27日 08:08 广西

在市场中，游资主导的短线交易往往聚焦于“情绪转折”与“超跌修复”机会——当股价经历短期打压后出现反包阳线或缩量企稳信号时，常是游资快速建仓的标志。本文解析的通达信公式，正是一套以“阴线反包→超跌确认→量价配合”为核心的量化模型，通过多维度条件筛选游资偏好的短线标的，帮你精准捕捉这类“波动大、弹性高、资金足”的交易机会。

一、策略定位：游资偏好的“短线反转”捕捉器

该公式本质是游资风格的短线反转型量化模型，核心目标是筛选“短期打压后反包、超跌幅度达标、量价关系健康”的标的。其设计紧扣游资交易的3大特征：

情绪转折信号通过阴线反包（CTA1/CTA3）、超跌缩量（CTA6/CTA7）判断市场情绪由空转多；均线关系验证结合60日均线（CTA1/CTA2）区分强势反转（站上均线）与弱势反弹（均线下方修复）；量价活跃度CTA4（量比>0）确保标的交易活跃，符合游资快进快出的流动性需求。适用场景：适合捕捉日线级别的短线机会（持股1-5天），尤其在题材轮动期、市场情绪修复期效果显著，对10-50亿市值的小盘股（游资主战场）敏感度最高。二、选股逻辑拆解：从反包信号到超跌确认的四重验证

公式通过四大核心模块层层递进，精准筛选游资关注的短线标的：

1. 阴线反包：情绪转折的核心信号CTA1（强势反包）C>REF(O,1) AND C>MA(C,60) AND OREF(C,1) AND (REF(C,2)-REF(C,1))/REF(C,2)*100>0.5当日收盘价>前一日开盘价（反包），且站上60日均线（中期趋势支撑）；前一日收阴线（REF(O,1)>REF(C,1)），且跌幅>0.5%（短期有打压）。这是典型的“强势反包”信号，游资常借此确认情绪反转。CTA3（弱势反弹反包）REF(O,1)>REF(C,1) AND (REF(C,2)-REF(C,1))/REF(C,2)*100>1.5 AND C>O AND C>REF(C,1)+(REF(C,2)-REF(C,1))*0.5前一日跌幅>1.5%（短期急跌），当日收盘价>开盘价（收阳线），且收盘价超过前一日跌幅的50%（反弹力度达标）。适合捕捉超跌后的“半反包”机会，游资可能在此抢筹。2. 超跌缩量：风险释放后的建仓信号CTA6（缩量企稳）C/REF(O,1)<1.03 AND REF(O,1)/C<1.01当日收盘价与前一日开盘价差距<3%，且前一日开盘价与当日收盘价差距<1%（缩量窄幅震荡），说明抛压减弱。CTA7（超跌幅度）REF(C,1)前一日收盘价<前日收盘价的94%（跌幅>6%），确认短期超跌，符合游资“暴跌后博反弹”的偏好。3. 均线关系：区分强弱反弹的过滤器CTA1（强势区）：要求C>MA(C,60)，筛选“反包+站上中期均线”的标的，游资可能认为这类股有趋势支撑；CTA2（弱势区）：C但其他反包条件满足，适合游资在“均线下方博反弹”，但风险更高。4. 量价活跃度：确保资金参与度CTA4（量比验证）：DYNAINFO(17)>0（量比>0），排除无量交易标的，确保游资进出方便；CTA5（组合验证）：CTA3 AND CTA4，强化“反弹+活跃”的信号有效性。三、不同行情下的参数优化：动态适配游资节奏

游资操作受市场情绪影响极大，需根据行情动态调整参数，核心原则：情绪高涨放宽条件，情绪低迷提高标准，震荡市强化验证。  

1. 情绪高涨期（题材爆发/牛市）：放大弹性抓连板放宽反包条件：CTA1/CTA3的跌幅阈值降低（如CTA1的0.5%调整为0.3%），捕捉更多“小阴线反包”机会；  降低超跌要求：CTA7的跌幅从6%调整为4%（情绪好时无需深度超跌），提前介入；  取消均线限制：允许CTA2（均线下方反包）与CTA1同等对待，游资可能炒作更激进。2. 情绪低迷期（熊市/退潮）：提高标准防诱多强化反包力度：CTA1要求C>REF(O,1)*1.02（反包幅度>2%），CTA3要求反弹超过前一日跌幅的70%（原50%）；加深超跌幅度：CTA7调整为REF(C,1)（跌幅>8%），确保“跌透”后再介入；新增量能条件：加入VOL>MA(VOL,5)*1.5（放量50%以上），确认游资真金白银入场。3. 情绪震荡期（题材轮动/无主线）：平衡胜率与弹性均线严格化：仅保留CTA1（站上60日线）的反包信号，排除均线下方的弱势反弹；  超跌与量能结合：要求CTA7（跌幅>6%）且CTA6（缩量），筛选“超跌+企稳”的双重信号；  限制市值范围：加入CAPITAL/100<50（流通市值<50亿），聚焦游资偏好的小盘股。通达信“游资短线”选股指标公式：

CTA1:=CLOSE>REF(OPEN,1) AND CLOSE>MA(CLOSE,60) AND OPEN<REF(CLOSE,1) AND REF(OPEN,1)>REF(CLOSE,1) AND (REF(CLOSE,2)-REF(CLOSE,1))*100/REF(CLOSE,2)>0.5;

CTA2:=CLOSE>REF(OPEN,1) AND CLOSE<MA(CLOSE,60) AND OPEN<REF(CLOSE,1) AND REF(OPEN,1)>REF(CLOSE,1) AND (REF(CLOSE,2)-REF(CLOSE,1))*100/REF(CLOSE,2)>0.5;

CTA3:=REF(OPEN,1)>REF(CLOSE,1) AND (REF(CLOSE,2)-REF(CLOSE,1))*100/REF(CLOSE,2)>1.5 AND CLOSE>OPEN AND CLOSE>REF(CLOSE,1)+(REF(CLOSE,2)-REF(CLOSE,1))*0.5;

CTA4:=CLOSE>=REF(OPEN,1) AND DYNAINFO(17)>0;

CTA5:=CTA3 AND CTA4;

CTA6:=CLOSE/REF(OPEN,1)<1.03 AND REF(OPEN,1)/CLOSE<1.01;

CTA7:=REF(CLOSE,1)<REF(CLOSE,2)*0.94;

CTA8:=CTA1 OR CTA5 OR CTA2 AND CTA6 AND CTA7;

CTA9:=CTA1 OR CTA3 OR CTA2 AND CTA6 AND CTA7;

CTA10:=CTA1 OR CTA5 OR CTA2 AND CTA7;

CTA11:=CTA6 AND CTA7;

游资短线:CTA8 OR CTA9 OR CTA10 OR CTA11;

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量化精选结果，仅供参考，不做为投资依据，股市有风险，入市须谨慎！

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